Czym jest credit scoring?

Credit scoring, zwany także scoringiem kredytowym jest metodą oceny ryzyka kredytowego stosowaną przez banki. Takie narzędzie wykorzystywane jest przede wszystkim przy udzielaniu kredytów. W artykule sprawdzimy, jak banki wyliczają scoring. Podpowiemy również, od czego zależy jego wartość.

Nie wszyscy wiedzą, że początki scoringu kredytowego sięgają czasów… II wojny światowej. To właśnie wtedy Amerykanin Durand w ramach projektu badawczego dla US National Bureau of Economic Research postanowił wykorzystać prostą metodę polegającą na porównaniu określonych cech celem wychwycenia ich podobieństwa. Prosty sposób wyliczania punktów umożliwiał nawet mniej wykwalifikowanym analitykom (których liczba wzrosła podczas II wojny światowej) obiektywne zbadanie zdolności do terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Rolę autorki sukcesu credit scoringu przypisuje się jednak Fair, Isaac and Company — firmie konsultingowej z San Francisco, założonej w 1956 roku. To właśnie ona stworzyła pierwszy komercyjny system scoringowy.

Credit scoring dziś

Dzisiejsza definicja credit scoringu określa to pojęcie mianem metody określania ryzyka kredytowego w procesie przyznawania kredytów przez banki. Model scoringowy jest obecnie najlepszym narzędziem mierzącym i prognozującym ryzyko kredytowe klienta, używanym masowo w zarządzeniu procesami biznesowymi. Scoring umożliwia szybkie, precyzyjne i wiarygodne określenie wiarygodności klienta na podstawie obiektywnych kryteriów.

Dzięki bezstronności zastosowanego systemu oraz uniezależnienia oceny od czynnika ludzkiego, ta może być w pełni neutralna i obiektywna. Automatyzacja procesu określania ryzyka kredytowego ma szczególne znaczenie również z uwagi na ogromną liczbę wniosków, które każdego dnia spływają do banków.

Jak banki wyliczają scoring?

Osoba, która chce zaciągnąć kredyt bankowy, musi wypełnić wniosek kredytowy. Większość takich formularzy zawiera informacje na temat:

• wieku wnioskującego,
• jego miejsca zamieszkania,
• posiadanych rachunków bankowych,
• posiadanych zobowiązań, np. kredytów, pożyczek na raty i kart kredytowych,
• posiadanych ruchomości (np.samochodu osobowego) i nieruchomości,
• wyuczonego i wykonywanego zawodu,
• okresu zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie,
• okresu zatrudnienia na obecnym stanowisku,
• okresu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy,
• stanu cywilnego i liczby osób na utrzymaniu.

Kiedy dokument trafi „w ręce” banku, wszystkie dane zostaną przeniesione z papieru do systemu informatycznego. Ten, wykorzystując specjalną kartę scoringową, przydziela poszczególnym charakterystykom i ich atrybutom odpowiednie wagi.

Przykład: za odpowiednio wysokie stanowisko, np. menedżerskie można uzyskać 10 punktów. Podobnie jak za bardzo dobrą wiarygodność kredytową. Osoba zatrudniona jako pracownik biurowy dostanie ich już „tylko” 7, a niewykwalifikowany robotnik – 4.

Co ważne, przyznawane przez bank wagi i punktacje, przyporządkowywane do konkretnych cech odzwierciedlają statystyki, dotyczące spłacalności kredytów w przeszłości przez przedstawicieli określonych „grup”. Specjaliści wyszukują takie cechy, które w wyraźny sposób oddzielają od siebie grupę dobrych kredytobiorców, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania od tych, którzy mają problemy z regulowaniem rat w terminie.

Jeśli najmniej problemów z terminową spłatą zobowiązań mieli prezesi i managerowie, to właśnie wnioskujący na takich stanowiskach dostaną najwięcej punktów. Po drugiej stronie barykady znajdą się przedstawiciele tych profesji, którzy spłacali zaciągnięte kredyty z opóźnieniem. Taki sposób wyliczeń pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia nierzetelnego klienta, generującego duże ryzyko kredytowe, a także zidentyfikować klienta, którego cechuje niewielkie ryzyko.

Jakie czynniki wpływają na scoring?

Na scoring wpływają przede wszystkim:

• zawód,
• wykształcenie,
• status mieszkaniowy,
• dzielnica, w której mieszka wnioskujący o kredyt,
• okres zamieszkania pod obecnym adresem,
• wysokość miesięcznych dochodów,
• posiadanie telefonu,
• wiek i stan cywilny,
• liczbę osób pozostającą na utrzymaniu kredytobiorcy,
• posiadane rachunki bankowe,
• referencje bankowe,
• posiadanie ubezpieczenia na życie,
• posiadanie programów oszczędnościowych,
• posiadanie samochodu,
• posiadane karty płatnicze,
• okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie,
• okres zatrudnienia na obecnym stanowisku,
• okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Scoring a decyzja kredytowa

Mówiąc w dużym uproszczeniu, im wyższa ocena punktowa, tym większe szanse na kredyt. Kiedy bank przeanalizuje wszystkie czynniki, które wpływają na credit scoring, określa tzw. punkt odcięcia (cut off score). Stanowi on dolny próg przyznania kredytu. Wnioskujący, których ocena punktowa okazała się niższa, niż punkt odcięcia, otrzymają odmowę udzielenia finansowania. Ci, których credit scoring kształtował się w jego okolicy, będą musieli przedstawić bankowi lepsze zabezpieczenia lub obniżyć kwotę kredytu.