Czym jest ryzyko kredytowe? Co na nie wpływa?

Praktycznie każdy produkt finansowy udzielany przez banki jak i firmy pożyczkowe związany jest z ryzykiem kredytowym (credit risk). W związku z czym, zanim przyznany zostanie Ci kredyt bądź pożyczka, instytucja finansowa dokładnie sprawdzi to, czy będziesz w stanie terminowo spłacić swoje zobowiązanie. Czym dokładnie jest ryzyko kredytowe i jakie czynniki mają na niego wpływ?

Ryzyko kredytowe – co to takiego?

Z zaciągnięciem kredytu gotówkowego, hipotecznego, czy też chwilówki online związane jest ryzyko kredytowe. Najprościej rzecz ujmując, jest ono niczym innym jak możliwością zaistnienia sytuacji, w której kredytobiorca nie będzie mógł spłacić swojego zobowiązania finansowego (w części lub w całości, zgodnie z ustalonymi warunkami i postanowieniami umowy). Instytucja finansowa udzielając kredyt bądź pożyczkę, zawsze ryzykuje tym, że nie odzyska pożyczonych pieniędzy.

Dlatego też, tak ważne jest by bank, czy firma pożyczkowa, były w stanie w każdym przypadku, precyzyjnie oszacować ryzyko kredytowe, biorąc pod uwagę kwotę kredytu lub walutę, w jakiej zobowiązanie jest udzielane.

W działalności instytucji finansowych, zarówno ocena ryzyka kredytowego jak i zarządzanie nim są jednym z najważniejszych obszarów decydujących o bezpieczeństwie i zyskowności biznesu.

Zaś pojawienie się zmian zachodzących w tym obszarze, a co za tym idzie nowych rodzajów ryzyka, powoduje ciągłe przekształcenia w jego klasyfikacji.

Ryzyko kredytowe – rodzaje

Wśród rodzajów ryzyka kredytowego, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność instytucji finansowej wyróżnia się, w zależności od elementów bilansu banku:

• ryzyko aktywne (czynne), które dotyczy strat finansowych banku, wynikających z nieuregulowania przez kredytobiorcę, zawartych w umowie płatności kredytowych, takich jak: prowizja, odsetki i marża. Przy czym, przez egzogeniczny charakter tego rodzaju ryzyka niemożliwe jest sprawowanie nad nim pełnej kontroli. Dlaczego? Ponieważ ilość powodów, które mogą być przyczyną nie wywiązania się z umowy jest ogromna. Może to być chociażby pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy, zdarzenia losowe, czy nawet klęski żywiołowe. Warto tu również dodać, że aktywne ryzyko dotyczy też operacji pozabilansowych, typu gwarancji, akredytyw, czy poręczeń;
• ryzyko pasywne (bierne), które oznacza zagrożenie wcześniejszego (niż wynika to z podpisanej umowy) wycofania się przez klienta zdeponowanych środków finansowych lub też brak możliwości uzyskania kredytów refinansowych. W przypadku tego ryzyka bank pozostaje stroną bierną, gdyż wyłączną decyzyjność w kwestii depozytów mają ich właściciele.

Zaś ze względu na kryterium podmiotowe wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka kredytowego:

• ryzyko indywidualne (pojedyncze) – które dotyczy indywidualnych, pojedynczych umów kredytowych, wtedy gdy kredytobiorca w pełni nie spłaci zobowiązania lub zrobi to w późniejszym terminie. Ten rodzaj ryzyka obejmuje również pojedyncze straty, które mogą wynikać ze zmiany oceny wiarygodności kredytowej klienta lub też w przypadku ogłoszenia jego upadłości. Przy czym, instytucje finansowe przed ryzykiem indywidualnym zabezpieczają się wykorzystując różnorodne metody oceny zdolności kredytowej;
• ryzyko portfelowe (łączne) – które uzależnione jest od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich nieuregulowania, a także współzależności między tymi kredytami. O tym, czy bank jest wypłacalny czy też nie, decyduje właśnie łączne ryzyko kredytowe. Jednak wymaga to już pełnej wiedzy o portfelu należności kredytowych;

Do tego wyróżnić można także:

• ryzyko akceptowalne, które oznacza, że poziom zagrożenia stratą finansową jest dla banku akceptowalny;
• ryzyko nieakceptowalne, które określane jest wówczas, gdy poziom zagrożenia stratą finansową jest niemożliwy do zaakceptowania przez bank.

Jakie czynniki mają wpływ na ryzyko kredytowe?

Bank sprawdzając ryzyko kredytowe, bierze pod uwagę kilka podstawowych czynników. Jakich? Na pewno, każdy kto ubiega się o kredyt musi liczyć się z tym, że dokładnie sprawdzona zostanie jego historia kredytowa w BIK lub/i w rejestrach dłużników (KRD, BIG, BIG Infomonitor lub ERIF). Uzyskane w ten sposób wyniki będą miały bezpośredni wpływ na określenie ryzyka kredytowego dla danego klienta.

Ważna jest również sytuacja finansowa przyszłego kredytobiorcy oraz wysokość udzielanego kredytu. W przypadku gdy jego dochód jest wysoki, to ryzyko kredytowe jest małe. Jednak banki, nawet w takiej sytuacji biorą pod uwagę ryzyko, związane z tym, że sytuacja chociażby najlepiej usytuowanego klienta może ulec diametralnej zmianie.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na ryzyko kredytowe jest także cel kredytu. Przy czym, najbardziej ryzykowne są kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne. Dużą rolę odgrywa także rodzaj kredytobiorcy, ponieważ dla przykładu, jeśli o pożyczkę ubiega się jednostka sektora finansów publicznych, to ryzyko związane z jej udzieleniem jest niemal zerowe. Natomiast już kompletnie inaczej sytuacja przedstawia się gdy kredytobiorcą jest osoba prywatna.

W ocenie ryzyka kredytowego istotne są także warunki kredytowania, a także okres, na jaki zostało udzielone konkretne zobowiązanie. Natomiast w przypadku np. kredytu hipotecznego ważną rolę przy jego określaniu odgrywa również wysokość wkładu własnego kredytobiorcy.

Jak banki ograniczają ryzyko kredytowe?

Banki na mocy Ustawy Prawo Bankowe zobowiązane są do tworzenia i utrzymywania rezerw, które mają na celu nie tylko równoważyć skutki ryzyka, ale również zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych w nich wkładów. Ich wysokość uzależniona jest od oceny ryzyka, które towarzyszy danej należności. Przy czym, musi to być co najmniej: 2% (dla kwoty należności kwoty pod obserwacją), 20% (dla należności zakwalifikowanych poniżej standardu), 50% (dla kwoty należności wątpliwych) oraz 100% (dla należności straconych).

Bardzo ważnej jest, aby bank prawidłowo ocenił to, w jak największym stopniu zredukować ryzyko. W tym celu najczęściej stosowanymi metodami są:

• ubezpieczenie kredytu – ponieważ w sytuacji gdy klient przestanie spłacać swoje zobowiązanie, to firma ubezpieczeniowa zagwarantuje jego uregulowanie;
• weryfikacja zdolności kredytowej – w jej przypadku ocenie podlega wysokość miesięcznych dochodów, kosztów utrzymania. Ogromne znaczenie ma również historia kredytowa klienta, którą bank sprawdza pobierając raport z BIK-u, gdzie gromadzone są dane na temat zaciągniętych przez klienta kredytów i pożyczek;
• zaostrzenia w umowie kredytowej – które polega na tym, że osoba mniej wiarygodna dla banku, owszem otrzyma kredyt, jednak będzie on jej udzielony na niższą kwotę niż wnioskowała. Bank w takim przypadku może żądać także dodatkowych zabezpieczeń (w postaci poręczyciela czy hipoteki);
• monitoring kredytowy – bank po przyznaniu klientowi środków pieniężnych na bieżąco weryfikuje poziom jego zdolności kredytowej, a także skalę ryzyka kredytowego. Wszystko po, by w przypadku jakichkolwiek problemów ze spłatą możliwe było podjęcie odpowiednich działań, które pomogą kredytobiorcy w uregulowaniu jego zobowiązania.

Ryzyko kredytowe dotyczy również firm pożyczkowych

W przeciwieństwie do banków, firmy pożyczkowe dysponują wyłącznie kapitałem własnym, a wyższe ryzyko jest wpisane w model ich funkcjonowania. Zobowiązane są one także do posiadania pokrytego pieniężnie kapitału zakładowego o wysokości co najmniej 200 tys. zł. Co więcej, nie mogą one przyjmować depozytów (np. lokat), a swoją działalność finansują przy pomocy kapitału własnego oraz różnego rodzaju zobowiązań.

Większość pożyczkodawców również w znacznie mniej restrykcyjny sposób podchodzi do weryfikacji zdolności kredytowej swoich klientów. Wszystko to powoduje, że instytucje pozabankowe muszą zabezpieczać swoją płynność finansową na inne sposoby. Jednym z nich są wysokie pozaodsetkowe koszty związane z zaciągnięciem chwilówki online. Wliczone są w nie takie opłaty jak m.in. prowizja, opłata przygotowawcza czy też ubezpieczenie. Jednak należy tu przypomnieć, że nie mogą być one wyższe niż 25% kwoty pożyczki plus 30% tej kwoty w skali roku.

Również spora część instytucji pozabankowych sprawdza swoich potencjalnych klientów w bazach dłużników. Jest to robione również z myślą o bezpieczeństwie klienta. Ponieważ szybka chwilówka ma stanowić dla niego wsparcie, a nie być kolejnym finansowym kłopotem. Bazy te służą firmom pożyczkowym do realnej oceny zdolności kredytowej. W przypadku, gdy widnieją w nich negatywne wpisy na temat nowego klienta, to raczej ma on małe szanse na uzyskanie pożyczki.

Oczywiście małe nie oznacza żadne, gdyż nawet osoby, którym “powinęła się noga” przy spłacaniu wcześniejszych zobowiązań i znajdują się w którymś z rejestrów, mają możliwości zdobycia dodatkowej gotówki. Jak? Korzystając chociażby z pożyczki bez BIK, pożyczki bez KRD, czy też pożyczki bez ERIF. Jednak wówczas muszą liczyć się z tym, że ze względu na wysokie ryzyko niespłacenia kolejnego zobowiązania, RRSO takiej pożyczki będzie wyższe niż np. kredytu, czy nawet standardowej chwilówki.

Jak widać ryzyko kredytowe jest oceniane przez każdą instytucję finansową indywidualnie. Na pewno mniej restrykcyjne kryteria jego określenia mają firmy pożyczkowe. Jednak ewentualne niespłacenia przez klienta zobowiązań finansowych rekompensują sobie kosztownym oprocentowaniem.

Katarzyna Fodrowska - Redaktor

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z finansami, architekturą i naukami przyrodniczymi. Miłośniczka dobrego jedzenia, flamenco oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Więcej artykułów z tej kategorii